Expert en stratégies quantitatives multi-actifs
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✦ 15 ans de lutte réelle sur le marché mondial des valeurs mobilières
Il a géré un portefeuille d’actifs transfrontaliers de plus de 3 milliards de yuans, avec un rendement annualisé de 38,9 % (2019-2024)
L’algorithme original d'« ancrage dynamique de la volatilité » permet d’atteindre un drawdown maximal de <8 % (22,6 % pour le CSI 300 sur la même période)
Double arbitrage ouvert long et court, stable et sûr, 3 % par semaine, 120 % par an
✦ Matrice de compétences de base|
Construction de modèles multifacteurs (itérateur de système Barra)
Développement d’un système d’arbitrage haute fréquence (délai d’analyse des flux d’ordres <3ms)
Optimisation combinatoire basée sur l’apprentissage automatique (XGBoost+Reinforcement Learning Framework)
└─ Test de résistance de l’événement Black Swan
Les bénéfices sont peut-être médiocres, mais l’objectif est stable.
