[La mitad de las opciones vencen el mismo día, el mercado de opciones está entrando en una zona de peligro]
El "acortamiento" del mercado de opciones no muestra signos de detenerse.
La proporción de opciones 0DTE (vencimiento en el mismo día) ha aumentado, cambiando significativamente el panorama del mercado estadounidense.
En el Nasdaq, las opciones 0DTE representan el 75% de la negociación total,
y su participación se triplicó en solo tres años.
En el S&P 500, también está en un máximo histórico del 65%.
El mercado está muy sesgado hacia estrategias a ultracorto plazo, y el riesgo de volatilidad repentina se está expandiendo rápidamente.
Creo que "concentración de riesgos sin precedentes" es la frase que mejor refleja la situación actual del mercado.
Estadística impactante del día:
Las opciones 0DTE ahora reflejan un récord del 75% del volumen total de opciones del Nasdaq.
Este porcentaje se ha TRIPLICADO en los últimos 3 años.
Además, la actividad de 0DTE en el S&P 500 alcanzó un máximo histórico, con un 65%.
En los 13 tickers más populares, se han negociado casi 2 billones de dólares de valor nocional POR DÍA en opciones 0DTE en lo que va de 2025.
En perspectiva, el volumen nocional total de opciones de EE. UU. promedia ~ $ 4 billones por día.
Los inversores están asumiendo niveles de riesgo sin precedentes.
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