Aktualisierungszeit der Charts 1. 260-Tage z-Werte für die impliziten Volatilitäten von Cross-Asset-ATMs
2. ES- und TY-Korrelationen
3. US-Kurve (mein derzeit liebstes Diagramm)
4. JP vs US
5. Globale Öko-Überraschungsindizes
6. Die Zuflüsse in Gold-ETFs im September sind die höchsten seit 2020
7. Während GDX (Goldminen) im September Abflüsse verzeichnete
8. Verschiedene Arbeitskennzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, könnten jedoch in eine weitere Schwäche eintreten.
9. 3-Monats-Jahresänderung in ADP/NFP
10. Weichheit im ADP mit Revisionen, die hier ebenfalls eine große Rolle spielen.
11. Defizite zum BIP
12. US-Umfragepreise vs. CPI/PPI
13. Öko-Synkopen/Resonanz
14. US Renditekomplex
15. US 2s10s Heat (Blau = bullische Dauer, Rot = bärische Dauer)
16. 2s vs 30s Diagramm - ⬇️ oder ↗️?
17. Fed-Eingaben
18. Vergleich der US HY-Spreads
19. US-Kreditaufteilung IG (rechte Achse) vs HY (linke)
20. Jemand erinnert Andy daran, wenn er zurückkommt
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