一晚上再次加入两个交易对，如愿以偿的测试了一下单策略跑多品种的数据。 结果确实有提升，越是波动不相关的品种，同策略下的扛回撤能力就会越好，夏普从1.7升到了2.0，按照这个预期，加入的品种越多，整体策略系统的稳定性就会越好。 按照一般实盘数据期望减半的逻辑来算，目前才算刚刚搭出来一个夏普接近1的及格策略，比较惊喜的还是样本外表现，居然高于样本内，连 Claude 都夸赞我的策略思路“鲁棒性”很强！ 还好这不是 Gemini 说的，不然我是一句话都不会信的...